Базельский комитет по банковскому надзору

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
(перенаправлено с «Базель II»)
Перейти к: навигация, поиск

Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов («Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements»).

Основная задача — попытка управлять объёмом ссудной эмиссии дегенеративных денег при помощи навязывания частным банкам разных стран норм резервированния капитала (страны с нулевым уровнем резервирования: Канада, …).

Комитет основан в г. Базель в 1974 году, формально, — президентами центральных банков стран G10.

В настоящий момент членами комитета являются высокопоставленные представители центральных банков и органов финансового регулирования стран G10 (Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония), а также Люксембурга и Испании.

Европейская Комиссия принимает участие в работе комитета на правах наблюдателя.

«Россию» пригласили в Базельский комитет по банковскому надзору в 2009.[1] после уничтожения государственной банковской системы.

Kомитет собирается 4 раза в год. Постоянно действуeт секретариат при Банке международных расчётов в г. Базеле. Председатель Комитета — Нут Веллинк.

Председатели Комитета[править]
Председатель Группы управляющих центральными банками (орган Базельского комитета)[править]

Продукты деятельности[править]

С целью внедрения единых стандартов в сфере банковского регулирования Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для государств-членов. Эти рекомендации не являются обязательными к выполнению, однако, в большинстве случаев находят своё отражение в национальных законодательствах государств-членов. Разработка директив и рекомендаций осуществляется в сотрудничестве с банками и органами регулирования всего мира и поэтому они используются не только в государствах-участниках Комитета, так например, работы по внедрению рекомендаций «Базель II» ведутся более чем в 100 странах. В ЕС рекомендации Комитета также используются для взаимной интеграции государств-членов союза.

Комитет отчитывается перед президентами центральных банков и руководителями ведомств по контролю за банковской деятельностью стран G10 и сотрудничает со странами, не являющимися его членами.

Основныe документы Базельского комитета:

  • Основные принципы эффективного надзора (1997, пересмотрены в 2006),
  • Базель-I (1988),
  • Новые соглашения о достаточности капитала (Базель II, 2004)

«… базельские правила превратились в „шведский стол“, каждый берет из них то, что ему нравится…»[4]


Базель II[править]

Структурно Базель II разделен на 3 части:

I. Расчет минимальных требований к капиталу — расчет требований к капиталу под кредитные, рыночные и операционные риски. Отношение капитала к активам исчисляется с использованием определения регулятивного капитала и взвешенных по риску активов. Отношение совокупного капитала к активам не должно быть ниже 8 %. Капитал второго уровня не должен превышать 100 % капитала первого уровня.

Mетоды расчета кредитного риска и предлагает два подхода к расчету кредитного риска:

  1. Стандартизированный подход — основан на взвешивании величины кредитных требований на коэффициент, присваиваемый тому или иному заемщику в зависимости от внешнего кредитного рейтинга, то есть рейтинга, определенного тем или иным международным рейтинговым агентством (Standard & Poor's, Moody’s, Fitch Ratings и др.). По сравнению с Базелем I нововедением является ориентация при оценке риска на внешние рейтинги.
  2. Подход Internal Rated Based Approach IRB — математическую модель, учитывающую 4 фактора, по которым определяются ожидаемые (EL) и неожидаемые (UL) потери, величина которых включается в расчет достаточности капитала. Факторы:
    1. вероятность дефолта контрагента (PD)
    2. удельный вес потерь при дефолте контрагента (LGD)
    3. абсолютную величину потерь при дефолте (EAD)
    4. остаточный срок кредита или обращения долговой ценной бумаги (М).

II. Надзор — принципы системы управления рисками в кредитных организациях и требования к надзорному процессу. Здесь рассматриваются вопросы прозрачности и отчетности перед надзором банков, включая предложения, касающиеся трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (остаточный риск и риск концентрации кредитов, стресс-тестирование, определение дефолта), операционного риска, а также секьюритизации.

III. Рыночная дисциплина — комплекс требования к раскрытию информации позволят участникам рынка оценивать данные об основных сферах деятельности, величине капитала, подверженности риску, процессах оценки риска и, следовательно, о достаточности капитала организации-заемщика.

В прошлом реформы в этой сфере (например, Базельское соглашение о требованиях к капиталу) подразумевали, что сначала об общем подходе договариваются главные финансовые центры (в первую очередь, Соединенные Штаты и Британия), а потом уже остальные страны 'большой десятки' решают, следовать ли их примеру, учитывая при этом национальные особенности.[5]

/здесь экономисты ростовщиков ведут речь о национальных особенностях именно стран-кредиторов (стран 1-го и 2-го мира), национальные особенности стран-заёмщиков (стран 3-го мира) в расчёт не принимаются, ввиду колониального, вспомогательного характера слабых «экономик»/

Базель III[править]

"… повышение требований к качеству и достаточности капитала кредитных организаций, а также к покрытию рисков, введение двух стандартов ликвидности, «буферов» капитала, позволяющих абсорбировать убытки в периоды стресса, и простого показателя левереджа. В США этот пакет дополнен положениями Закона Додда-Фрэнка, которые делают обязательными стресс-тестирование, уже опробованное ФРС в ходе кризиса. Наконец, и в «Базеле III», и в Законе Додда-Фрэнка говорится о введении повышенных требований к капиталу для 29 крупнейших банков, чьи глобальные масштабы бизнеса предопределяют особую уязвимость мировой финансовой системы в случае возникновения у такого игрока серьезных проблем. Регуляторы надеются… "[6]

«… улучшение показателей доходов в отчетности финансовых институтов за счет меньшего отвлечения капиталов на резервирование…»[7]


[править]





Черновик
Исправьте и дополните до полноценной статьи Русской Энциклопедии.